Сравнение MOAT с GXLC
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
MOAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 14.10%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOAT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -1.35% | 6.12% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MOAT and GXLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOAT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
MOAT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MOAT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOAT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOAT и GXLC
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOAT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -9.08% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.40% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.56% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOAT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 13.78% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.78% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.78% | +4.87% |
Сравнение комиссий MOAT и GXLC
MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и GXLC
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.37% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
MOAT and GXLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.65% for GXLC.
MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для MOAT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор