PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с DAPP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 9.22%/yr vs -5.99%/yr for DAPP. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 8.71%.

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%

DAPP

1 день
-2.55%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
13.81%
С начала года
8.71%
1 год
9.37%
3 года*
36.02%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
—
Всё время*
-10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DAPP

VanEck Digital Transformation ETF
$5.29M$5.87M$14.12M

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам MOAT и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%8.11%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		8.71%15.03%44.87%285.02%-85.60%-45.88%

Correlation

The correlation between MOAT and DAPP is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MOAT and DAPP has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOAT и DAPP

Секторы
MOAT
DAPP

Технологии

30.8%
35.4%

Потребительский защитный сектор

18.2%

-

Здравоохранение

18.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
2.8%

Промышленность

9.5%

-

Финансовые услуги

9.2%
61.8%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
30.8%
DAPP
35.4%

Потребительский защитный сектор

MOAT
18.2%
DAPP

-

Здравоохранение

MOAT
18.1%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

MOAT
11.1%
DAPP
2.8%

Промышленность

MOAT
9.5%
DAPP

-

Финансовые услуги

MOAT
9.2%
DAPP
61.8%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
DAPP

-

Недвижимость

MOAT
0.7%
DAPP

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

DAPP

-

Энергетика

MOAT

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

MOAT vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOAT c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.15

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.67

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.20

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

0.35

+3.64

MOAT vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и DAPP

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-92.61%

+59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-48.21%

+35.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-58.88%

+37.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-91.90%

+67.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.64%

+45.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-60.75%

+56.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

26.89%

-22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.27%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

20.81%

-16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

47.77%

-37.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

64.27%

-50.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

73.09%

-54.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

72.67%

-54.04%

Сравнение комиссий MOAT и DAPP

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и DAPP

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and DAPP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (20.81%) compared to MOAT (4.27%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs DAPP's -92.61%.

On 5-year performance, MOAT leads with 9.22% vs -5.99% for DAPP. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 9.22% return vs -5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for DAPP.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DAPP is Blockchain. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.52% for DAPP.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор