Сравнение MO с NWN
MO (Altria Group, Inc.) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs 1.26%/yr for NWN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у NWN с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 7.92% против 1.26% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам MO и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MO and NWN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between MO and NWN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
NWN:
$2.14B
MO:
$4.80
NWN:
$4.49
MO:
15.56
NWN:
11.35
MO:
0.33
NWN:
2.98
MO:
5.74
NWN:
1.09
MO:
$21.82B
NWN:
$1.29B
MO:
$14.80B
NWN:
$288.00M
MO:
$11.70B
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. NWN — Ранг доходности на риск
MO
NWN
Сравнение MO c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.09 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.18 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и NWN
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -46.27% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -13.46% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -18.39% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -32.09% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -46.27% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.58% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -12.15% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.43% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и NWN
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 16.66% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 20.25% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.84% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 28.18% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и NWN
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности NWN в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и NWN
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MO and NWN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.16%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs NWN's -46.27%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор