Сравнение MNZL с VOO
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MNZL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.
MNZL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам MNZL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 16.79% | 3.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 3.61% |
Correlation
The correlation between MNZL and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. VOO — Ранг доходности на риск
MNZL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение MNZL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNZL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNZL и VOO
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -33.99% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.23% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.68% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.39% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.91% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.02% | -1.06% |
Сравнение комиссий MNZL и VOO
MNZL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и VOO
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MNZL and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Manzil and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор