PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNZL с AMIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNZL с AMIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and AMIGX (Amana Growth Fund) are both funds - MNZL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while AMIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.67%/yr for AMIGX.

Доходность

Сравнение доходности MNZL и AMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и Amana Growth Fund (AMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNZL показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у AMIGX с доходностью 16.89%.

MNZL

1 день
-1.04%
1 месяц
8.16%
С начала года
18.20%
6 месяцев
16.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMIGX

1 день
-0.53%
1 месяц
5.95%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.46%
1 год
36.56%
3 года*
21.92%
5 лет*
14.29%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNZL и AMIGX

2026 (YTD)2025
MNZL
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF		18.20%2.90%
AMIGX
Amana Growth Fund		16.89%0.95%

Correlation

The correlation between MNZL and AMIGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF

Amana Growth Fund

Часто сравнивают с MNZL:
MNZL с SPUSMNZL с SPWOMNZL с WLTGMNZL с SAMTMNZL с VOOMNZL с AMDWXMNZL с DJUN
Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с VFTNXAMIGX с IMANXAMIGX с HLALAMIGX с AMAPX

Доходность на риск

MNZL vs. AMIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNZL
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNZL c AMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MNZL vs. AMIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNZLAMIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

0.91

+1.93

Просадки

Сравнение просадок MNZL и AMIGX

Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки AMIGX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и AMIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNZLAMIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.66%

-27.95%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.53%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-4.52%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MNZL и AMIGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNZLAMIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.11%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

18.40%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.42%

-2.69%

Сравнение комиссий MNZL и AMIGX

MNZL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMIGX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNZL и AMIGX

Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AMIGX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.16%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
MNZL
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNZL and AMIGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNZL и AMIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор