Сравнение MNZL с SPTM
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.57%.
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам MNZL и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.57% | 3.34% |
Correlation
The correlation between MNZL and SPTM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. SPTM — Ранг доходности на риск
MNZL
SPTM
Сравнение MNZL c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNZL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.46 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок MNZL и SPTM
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -54.80% | +45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.25% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -9.05% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 11.87% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.86% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 18.03% | -2.30% |
Сравнение комиссий MNZL и SPTM
MNZL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и SPTM
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPTM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MNZL and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Manzil and State Street. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор