PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNY.TO с ETFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNY.TO с ETFOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) are both funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while ETFOX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.82%/yr vs 16.26%/yr for ETFOX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 1.30%/yr for ETFOX.

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и ETFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как ETFOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETFOX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ETFOX с доходностью 10.83%.

MNY.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.25%
1 год
2.56%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETFOX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
7.10%
С начала года
10.83%
1 год
19.39%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY.TO и ETFOX

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		1.25%3.03%4.69%5.03%1.18%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		10.83%9.45%25.22%13.77%2.27%

Correlation

The correlation between MNY.TO and ETFOX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

North Square Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с GIPIXETFOX с PDX

Доходность на риск

MNY.TO vs. ETFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c ETFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNY.TOETFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.00
1.73

+14.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.68
2.46

+48.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

23.99

1.29

+22.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

64.27

2.60

+61.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

587.94

8.99

+578.95

MNY.TO vs. ETFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 16.00, что выше коэффициента Шарпа ETFOX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и ETFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и ETFOX

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки ETFOX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и ETFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNY.TOETFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-32.98%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-7.60%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-15.48%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.00%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.19%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и ETFOX

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.04%, в то время как у North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNY.TOETFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

3.47%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.09%

9.22%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

11.40%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

13.88%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

14.00%

-13.68%

Сравнение комиссий MNY.TO и ETFOX

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ETFOX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и ETFOX

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ETFOX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.20%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.54%2.93%4.71%4.85%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNY.TO and ETFOX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и ETFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор