Сравнение MNY.TO с CMR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).
MNY.TO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MNY.TO и CMR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNY.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.54% | 3.03% | 4.69% | 5.03% | 1.54% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.58% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNY.TO и CMR.TO
MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MNY.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
MNY.TO
CMR.TO
Сравнение MNY.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNY.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 15.32 | 10.75 | +4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 52.67 | 21.75 | +30.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 19.96 | 9.11 | +10.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 67.75 | 26.62 | +41.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 622.62 | 195.24 | +427.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNY.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32 | 10.75 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 6.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.02 | 3.81 | +7.22 |
Корреляция
Корреляция между MNY.TO и CMR.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNY.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CMR.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.67% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MNY.TO и CMR.TO
Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и CMR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNY.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -0.52% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.09% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNY.TO и CMR.TO
Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNY.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | 0.08% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.19% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 0.23% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.28% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.27% | +0.11% |