Сравнение MNWIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNWIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.48% против 19.48% соответственно.
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNWIX и NASDX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MNWIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MNWIX
NASDX
Сравнение MNWIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.04 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.63 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.87 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 7.07 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MNWIX и NASDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и NASDX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и NASDX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNWIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -83.16% | +77.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -12.70% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -35.33% | +29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -35.33% | +29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -8.91% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -34.59% | +33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.37% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и NASDX
Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNWIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 6.54% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 12.89% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 22.75% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 23.07% | -19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 22.63% | -18.86% |