PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-4.50%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%0.63%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

MNWIX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-4.07%
1 год
0.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.33%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий MNWIX и KCEIX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.40

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.04

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.72

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

8.30

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.40

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между MNWIX и KCEIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и KCEIX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.79%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и KCEIX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-16.07%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-3.50%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-7.12%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.31%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.55%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и KCEIX

MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.36%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.77%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

6.51%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

7.02%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

8.07%

-4.33%