PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с VIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с VIPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) are both funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while VIPIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 4.78%/yr vs 3.80%/yr for VIPIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VIPIX.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VIPIX с доходностью 1.05%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.89%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.74%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и VIPIX

2026 (YTD)202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.75%4.21%5.29%3.83%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		1.05%6.98%1.85%-0.19%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and VIPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с MNY.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VUSFXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. VIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNU-U.TOVIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.32
1.10

+14.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
38.80
1.66

+37.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

16.54

1.19

+15.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.49

1.94

+43.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

436.22

5.75

+430.47

MNU-U.TO vs. VIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа VIPIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и VIPIX

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и VIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOVIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-15.04%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-2.00%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-4.46%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.35%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.67%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и VIPIX

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOVIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.35%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

2.59%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

3.52%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.50%

6.03%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

5.37%

-4.87%

Сравнение комиссий MNU-U.TO и VIPIX

MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и VIPIX

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VIPIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		3.84%4.17%5.26%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.54%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and VIPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и VIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор