Сравнение MNU-U.TO с ZST.TO
MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 2.70%/yr for ZST.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNU-U.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как ZST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью -0.19%.
MNU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZST.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 1.14% | 2.98% | 4.23% | 2.87% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | -0.19% | 6.92% | -3.15% | 6.46% |
Correlation
The correlation between MNU-U.TO and ZST.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNU-U.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
MNU-U.TO
ZST.TO
Сравнение MNU-U.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNU-U.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.65 | 1.00 | +2.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | -0.01 | +17.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.29 | -0.02 | +96.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNU-U.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16 | -0.01 | +7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | -0.01 | +6.02 |
Просадки
Сравнение просадок MNU-U.TO и ZST.TO
Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNU-U.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -31.09% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.77% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -6.16% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.42% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -13.91% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.45% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNU-U.TO и ZST.TO
Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNU-U.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.78% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.53% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 4.62% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 6.37% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 6.78% | -6.17% |
Сравнение комиссий MNU-U.TO и ZST.TO
MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNU-U.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ZST.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 2.79% | 2.98% | 4.25% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
MNU-U.TO and ZST.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.
MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор