PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с HFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с HFR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 4.47%/yr for HFR.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for HFR.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и HFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как HFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у HFR.TO с доходностью 0.03%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFR.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.85%
1 год
1.92%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и HFR.TO

2026 (YTD)202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%
HFR.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF		0.03%9.03%-1.55%7.89%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and HFR.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TOMNU-U.TO с YTSL.NEO
Часто сравнивают с HFR.TO:
HFR.TO с VVSG.TOHFR.TO с CBIL.TOHFR.TO с HBNK.TOHFR.TO с HSAV.TOHFR.TO с QQCL.TOHFR.TO с QQCC.TOHFR.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. HFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HFR.TO
Ранг доходности на риск HFR.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFR.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c HFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNU-U.TOHFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.16
0.42

+6.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
0.69

+9.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.65

1.08

+2.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.71

0.62

+17.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.29

1.51

+94.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNU-U.TO vs. HFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 7.16, что выше коэффициента Шарпа HFR.TO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и HFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNU-U.TOHFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16

0.42

+6.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

0.09

+5.92

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и HFR.TO

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки HFR.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и HFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOHFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-38.95%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.08%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-5.74%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-10.26%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.27%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и HFR.TO

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOHFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.77%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.50%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

4.59%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

6.66%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

9.17%

-8.56%

Сравнение комиссий MNU-U.TO и HFR.TO

MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HFR.TO в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и HFR.TO

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности HFR.TO в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFR.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF		3.65%3.76%4.50%5.67%3.39%1.29%2.69%2.61%2.35%2.12%1.97%2.13%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and HFR.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.46% for HFR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и HFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор