PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 2.75%/yr for MNY.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как MNY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью -0.34%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.62%
1 год
0.87%
3 года*
2.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и MNY.TO

2026 (YTD)202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		-0.34%7.97%-3.58%6.26%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and MNY.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNU-U.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.16
0.20

+6.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
0.34

+9.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.65

1.04

+2.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.71

0.30

+17.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.29

0.62

+95.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNU-U.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 7.16, что выше коэффициента Шарпа MNY.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNU-U.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16

0.20

+6.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

0.44

+5.57

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и MNY.TO

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки MNY.TO в -6.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-6.22%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-2.87%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-6.22%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.17%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.77%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.41%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и MNY.TO

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.76%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.35%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

4.46%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

5.88%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

5.88%

-5.27%

Сравнение комиссий MNU-U.TO и MNY.TO

MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and MNY.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for MNY.TO.

MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while MNY.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор