Сравнение MNST с DLLL
MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock, while DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). Over the past year, MNST returned 48.22% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MNST и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 22.20%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
MNST
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 13.87%
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNST и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 22.20% | 59.17% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
Correlation
The correlation between MNST and DLLL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. DLLL — Ранг доходности на риск
MNST
DLLL
Сравнение MNST c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 13.52 | -10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 27.52 | -19.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и DLLL
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -68.58% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -57.19% | +39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.41% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -25.86% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 28.05% | -21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и DLLL
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 66.89% | -62.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 102.56% | -82.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 131.00% | -104.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 129.67% | -105.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 129.67% | -103.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и DLLL
Ни MNST, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNST and DLLL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to MNST (4.88%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs DLLL's -68.58%.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор