Сравнение MNRS с OBTC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 129.17% vs -28.83% for OBTC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 66.15%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 12.66% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -11.77% |
Correlation
The correlation between MNRS and OBTC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MNRS and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. OBTC — Ранг доходности на риск
MNRS
OBTC
Сравнение MNRS c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.64 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -1.15 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.65 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.21 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и OBTC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -94.50% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -45.41% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -62.77% | +54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -69.63% | +45.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 25.06% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и OBTC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 9.55% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.57% | 34.48% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 44.27% | +26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 58.11% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 71.56% | -1.06% |
Сравнение комиссий MNRS и OBTC
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и OBTC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and OBTC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for OBTC.
MNRS is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Grayscale and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.49% for OBTC.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор