Сравнение MNRS с BCOR
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds from Grayscale - MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index while BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 95.10% vs -30.64% for BCOR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у BCOR с доходностью -15.31%.
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 65.90% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -15.31% | 5.68% |
Correlation
The correlation between MNRS and BCOR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between MNRS and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. BCOR — Ранг доходности на риск
MNRS
BCOR
Сравнение MNRS c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.72 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.25 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и BCOR
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -42.99% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -42.99% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -40.09% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -18.87% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 24.57% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и BCOR
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 13.86% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 33.19% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 42.08% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.73% | 43.52% | +27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 43.52% | +27.21% |
Сравнение комиссий MNRS и BCOR
И MNRS, и BCOR имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и BCOR
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BCOR в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.72% | 3.10% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and BCOR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to BCOR (13.86%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -30.64% for BCOR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS and BCOR have the same expense ratio: 0.59% per year.
BCOR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.37% for MNRS.
MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор