PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHAX с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHAX с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both funds - MNHAX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, MNHAX returned 5.67%/yr vs 4.42%/yr for VRIG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MNHAX charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

MNHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.98%
1 год
8.01%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.67%
10 лет*
6.79%

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHAX и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		2.17%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between MNHAX and VRIG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

MNHAX vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHAXVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
10.15

-7.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
24.59

-20.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

5.38

-3.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

62.75

-60.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

320.64

-306.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 2.88, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHAXVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

10.15

-7.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

3.45

-3.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и VRIG

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHAXVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-13.04%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.08%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-0.78%

-19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-2.28%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-0.00%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.27%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.02%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и VRIG

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHAXVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.11%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

0.36%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

0.49%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

1.29%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.80%

+6.89%

Сравнение комиссий MNHAX и VRIG

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и VRIG

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.36%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNHAX and VRIG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNHAX has higher volatility (0.74%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, MNHAX dropped -20.13% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHAX и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор