PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNHAX с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNHAX с VRIG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNHAX или VRIG.

Корреляция

Корреляция между MNHAX и VRIG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHAX:

1.56

VRIG:

5.21

Коэф-т Сортино

MNHAX:

1.89

VRIG:

7.20

Коэф-т Омега

MNHAX:

1.32

VRIG:

2.95

Коэф-т Кальмара

MNHAX:

1.21

VRIG:

6.92

Коэф-т Мартина

MNHAX:

4.77

VRIG:

57.23

Индекс Язвы

MNHAX:

1.12%

VRIG:

0.09%

Дневная вол-ть

MNHAX:

3.63%

VRIG:

1.03%

Макс. просадка

MNHAX:

-19.76%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

MNHAX:

-2.80%

VRIG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.36%.

MNHAX

С начала года

-0.64%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-0.50%

1 год

5.63%

5 лет

6.74%

10 лет

4.08%

VRIG

С начала года

1.36%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.27%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MNHAX и VRIG

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHAX и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHAX c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и VRIG

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VRIG в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		7.92%6.95%6.91%5.88%4.65%5.04%6.64%5.14%5.00%6.19%5.35%4.72%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		5.65%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и VRIG

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и VRIG

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...