PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHAX с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNHAX с VRIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNHAX и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		-1.05%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		0.92%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.

MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с FRFZXMNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с FFRHX
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Сравнение комиссий MNHAX и VRIG

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

MNHAX vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHAXVRIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

5.22

-3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

6.83

-5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.22

-1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

6.23

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

52.58

-47.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHAXVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

5.22

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

3.35

-2.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.24

Корреляция

Корреляция между MNHAX и VRIG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и VRIG

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VRIG в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и VRIG

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и VRIG.

Загрузка...

Показатели просадок

MNHAXVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-13.04%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.78%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-2.28%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

0.00%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.27%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.09%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и VRIG

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNHAXVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.18%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

0.36%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

0.93%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

1.29%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.83%

+6.86%