Сравнение MNDY с MSFT
MNDY (monday.com Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MNDY in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MNDY returned -21.10%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -41.75%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MNDY
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- -41.75%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -72.04%
- 3 года*
- -21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MNDY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -41.75% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 31.23% |
Correlation
The correlation between MNDY and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between MNDY and MSFT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNDY:
$4.20B
MSFT:
$3.18T
MNDY:
$2.29
MSFT:
$16.79
MNDY:
37.51
MSFT:
25.45
MNDY:
0.15
MSFT:
1.78
MNDY:
3.44
MSFT:
10.01
MNDY:
5.53
MSFT:
7.68
MNDY:
$1.30B
MSFT:
$318.27B
MNDY:
$1.16B
MSFT:
$217.41B
MNDY:
$62.24M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MNDY
MSFT
Сравнение MNDY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.21 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.44 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.28 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.75 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок MNDY и MSFT
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -69.38% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -33.91% | -47.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -33.91% | -48.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.67% | -20.67% | -60.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -21.78% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 15.95% | +39.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и MSFT
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 9.95% | +14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.25% | 22.34% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 25.12% | +40.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.02% | 26.63% | +45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.02% | 27.04% | +44.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и MSFT
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNDY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNDY и MSFT
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MNDY and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.83%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор