PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNDY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNDY с MSFT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о monday.com Ltd. (MNDY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNDY или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MNDY и MSFT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MNDY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.50%
56.90%
MNDY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNDY:

0.73

MSFT:

-0.15

Коэф-т Сортино

MNDY:

1.51

MSFT:

-0.04

Коэф-т Омега

MNDY:

1.19

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MNDY:

0.79

MSFT:

-0.15

Коэф-т Мартина

MNDY:

3.10

MSFT:

-0.35

Индекс Язвы

MNDY:

15.04%

MSFT:

10.55%

Дневная вол-ть

MNDY:

64.46%

MSFT:

24.82%

Макс. просадка

MNDY:

-82.81%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MNDY:

-38.26%

MSFT:

-15.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNDY:

$13.91B

MSFT:

$2.91T

EPS

MNDY:

$0.63

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

MNDY:

434.92

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

MNDY:

1.46

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

MNDY:

14.31

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

MNDY:

13.50

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

MNDY:

$755.08M

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNDY:

$674.85M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

MNDY:

-$6.69M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.01%.

MNDY

С начала года

16.62%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

-7.66%

1 год

44.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-7.01%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-7.94%

1 год

-3.00%

5 лет

18.24%

10 лет

25.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNDY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDY
Ранг риск-скорректированной доходности MNDY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNDY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNDY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNDY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNDY: 0.73
MSFT: -0.15
Коэффициент Сортино MNDY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNDY: 1.51
MSFT: -0.04
Коэффициент Омега MNDY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNDY: 1.19
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара MNDY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNDY: 0.79
MSFT: -0.15
Коэффициент Мартина MNDY, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNDY: 3.10
MSFT: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.15
MNDY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и MSFT

MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MNDY и MSFT

Максимальная просадка MNDY за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.26%
-15.85%
MNDY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и MSFT

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.53%
13.68%
MNDY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNDY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию