PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDY с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNDY с LLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNDY (monday.com Ltd.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. MNDY operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, MNDY returned -21.74%/yr vs 38.07%/yr for LLY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNDY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность -43.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%.

MNDY

1 день
-2.31%
1 месяц
16.22%
С начала года
-43.24%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-72.56%
3 года*
-21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDY и LLY

2026 (YTD)20252024202320222021
MNDY
monday.com Ltd.		-43.24%-37.33%25.36%53.94%-60.48%72.59%
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%19.04%

Correlation

The correlation between MNDY and LLY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.10

The correlation between MNDY and LLY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNDY:

$4.09B

LLY:

$1.03T

EPS

MNDY:

$2.29

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

MNDY:

36.55

LLY:

40.83

Коэффициент PEG

MNDY:

0.14

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

MNDY:

3.35

LLY:

14.28

Коэффициент P/B

MNDY:

5.39

LLY:

33.00

Общая выручка (12 мес.)

MNDY:

$1.30B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNDY:

$1.16B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

MNDY:

$62.24M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

monday.com Ltd.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с MNDY:
MNDY с TEAMMNDY с ASANMNDY с CRMMNDY с RTOMNDY с HRMYMNDY с NOWMNDY с GOOGL
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

MNDY vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDY
Ранг доходности на риск MNDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDYLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.33

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
1.90

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.14

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.32

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDY vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDYLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.33

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.58

-0.78

Просадки

Сравнение просадок MNDY и LLY

Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDYLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-68.24%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.30%

-23.64%

-57.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.07%

-34.48%

-47.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.16%

0.00%

-81.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.25%

-19.22%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.62%

9.49%

+46.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и LLY

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDYLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.66%

9.55%

+15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.21%

27.05%

+22.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.57%

38.16%

+27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.95%

32.54%

+39.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

30.18%

+41.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и LLY

MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNDY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
351.27M
19.80B
(MNDY) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNDY и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности monday.com Ltd. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
79.0%
Активы портфеля
MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

MNDY and LLY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDY has higher volatility (24.66%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDY и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор