Сравнение MNDIX с VISGX
MNDIX (MFS New Discovery Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MNDIX returned 12.25%/yr vs 12.05%/yr for VISGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MNDIX charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.
Доходность
Сравнение доходности MNDIX и VISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDIX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 18.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNDIX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции VISGX немного отстают с 12.05%.
MNDIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 12.25%
VISGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам MNDIX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 13.77% | 12.62% | 6.32% | 14.30% | -29.64% | 2.03% | 45.14% | 41.12% | -1.41% | 26.27% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 18.66% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Correlation
The correlation between MNDIX and VISGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.95 |
The correlation between MNDIX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
MNDIX
VISGX
Сравнение MNDIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDIX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.92 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 10.93 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDIX и VISGX
Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и VISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -58.74% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.39% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -27.58% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | -38.41% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -38.70% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.01% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -11.59% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.04% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDIX и VISGX
MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 6.84% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.94% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 15.80% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 20.32% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 23.70% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 23.06% | -0.93% |
Сравнение комиссий MNDIX и VISGX
MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDIX и VISGX
MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% | 0.00% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MNDIX and VISGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VISGX has higher volatility (6.94%) compared to MNDIX (6.84%). In terms of maximum drawdown, MNDIX dropped -62.02% vs VISGX's -58.74%.
VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDIX и VISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор