Сравнение MNDIX с CTSIX
MNDIX (MFS New Discovery Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MNDIX returned 1.13%/yr vs 11.14%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MNDIX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности MNDIX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDIX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 35.59%.
MNDIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 11.59%
CTSIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 68.24%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNDIX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 11.23% | 12.62% | 6.32% | 14.30% | -29.64% | 2.03% | 45.14% | 13.25% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 35.59% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MNDIX and CTSIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between MNDIX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDIX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
MNDIX
CTSIX
Сравнение MNDIX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDIX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.65 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 23.22 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.52 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MNDIX и CTSIX
Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -50.83% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.38% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -28.40% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | -50.60% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | 0.00% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -20.64% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDIX и CTSIX
Текущая волатильность для MFS New Discovery Fund (MNDIX) составляет 5.65%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 9.40% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 21.29% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 27.70% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 28.00% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 29.78% | -7.72% |
Сравнение комиссий MNDIX и CTSIX
MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDIX и CTSIX
Ни MNDIX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
MNDIX and CTSIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.40%) compared to MNDIX (5.65%). In terms of maximum drawdown, MNDIX dropped -62.02% vs CTSIX's -50.83%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDIX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор