Сравнение MNDIX с CMCIX

С начала года, MNDIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNDIX и CMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и CMCIX.

MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.