PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNBD с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNBD с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

MNBD и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNBD - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 19 мая 2022 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MNBD и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNBD и SUB

2026 (YTD)2025202420232022
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		0.48%5.15%2.41%6.13%3.12%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, MNBD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

MNBD

1 день
0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.98%
3 года*
3.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с VTEBMNBD с REITMNBD с CCNR
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий MNBD и SUB

MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

MNBD vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNBD c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNBDSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.21

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.66

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.81

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

10.21

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNBD vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNBD на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNBD и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNBDSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.21

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.42

+0.76

Корреляция

Корреляция между MNBD и SUB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNBD и SUB

Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.33%3.32%3.83%3.44%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MNBD и SUB

Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MNBDSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.89%

-9.46%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.23%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.56%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.92%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.34%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MNBD и SUB

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MNBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNBDSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.81%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

1.51%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

1.64%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

2.59%

+1.23%