PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNBD с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNBD с REIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - MNBD is a Municipal Bonds fund actively managed by ALPS, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNBD returned 4.51%/yr vs 10.38%/yr for REIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MNBD charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности MNBD и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNBD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 12.80%.

MNBD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.31%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNBD и REIT

2026 (YTD)2025202420232022
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		1.33%5.15%2.41%6.13%3.12%
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%13.74%-7.05%

Correlation

The correlation between MNBD and REIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов MNBD и REIT

Секторы
MNBD
REIT

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-1.0%

-

Сырьевые материалы

MNBD

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

MNBD

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

MNBD

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

MNBD

-

REIT

-

Энергетика

MNBD

-

REIT

-

Здравоохранение

MNBD

-

REIT

-

Промышленность

MNBD

-

REIT

-

Недвижимость

MNBD

-

REIT
100.0%

Технологии

MNBD

-

REIT

-

Коммунальные услуги

MNBD

-

REIT

-

Финансовые услуги

MNBD
-1.0%
REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с OEFAMNBD с VTEBMNBD с CCNR
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

MNBD vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNBD c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNBDREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.06

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.46

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.84

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

5.33

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNBD vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNBD на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNBD и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNBDREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.06

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.39

+0.81

Просадки

Сравнение просадок MNBD и REIT

Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNBDREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.89%

-29.30%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-7.35%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-18.19%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.65%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-10.38%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.53%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MNBD и REIT

Текущая волатильность для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) составляет 0.87%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MNBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNBDREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.80%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

9.01%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

12.78%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

18.45%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

18.38%

-14.60%

Сравнение комиссий MNBD и REIT

MNBD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNBD и REIT

Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности REIT в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.32%3.32%3.83%3.44%2.40%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

MNBD and REIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIT has higher volatility (3.80%) compared to MNBD (0.87%). In terms of maximum drawdown, MNBD dropped -5.89% vs REIT's -29.30%.

On 3-year performance, REIT leads with 10.38% vs 4.51% for MNBD. On fees, MNBD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REIT has performed better with a 10.38% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNBD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

MNBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.80% for REIT.

MNBD is categorized as Municipal Bonds, while REIT is REIT. Their fees differ too: 0.50% for MNBD and 0.68% for REIT.

MNBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNBD и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор