PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с IWFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с IWFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life. MNA is passively managed, while IWFG is actively managed. Over the past 3 years, MNA returned 5.74%/yr vs 23.23%/yr for IWFG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.46%/yr for IWFG.

Доходность

Сравнение доходности MNA и IWFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IWFG с доходностью 2.57%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

IWFG

1 день
0.49%
1 месяц
4.54%
С начала года
2.57%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.70%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и IWFG

2026 (YTD)2025202420232022
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%2.79%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.57%14.33%37.56%38.40%3.75%

Correlation

The correlation between MNA and IWFG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MNA и IWFG

Секторы
MNA
IWFG

Промышленность

22.3%
7.5%

Коммунальные услуги

15.3%
4.0%

Финансовые услуги

11.4%
4.8%

Здравоохранение

11.3%
5.5%

Сырьевые материалы

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
13.3%

Технологии

8.3%
52.4%

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
11.0%

Энергетика

-

-

Промышленность

MNA
22.3%
IWFG
7.5%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
IWFG
4.0%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
IWFG
4.8%

Здравоохранение

MNA
11.3%
IWFG
5.5%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
IWFG

-

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
IWFG
13.3%

Технологии

MNA
8.3%
IWFG
52.4%

Недвижимость

MNA
5.1%
IWFG

-

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
IWFG

-

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
IWFG
11.0%

Энергетика

MNA

-

IWFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с QAIIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSI

Доходность на риск

MNA vs. IWFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c IWFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAIWFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.06

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.58

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

1.70

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. IWFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFG равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и IWFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAIWFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.17

-0.81

Просадки

Сравнение просадок MNA и IWFG

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IWFG в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и IWFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAIWFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-21.97%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-20.20%

+18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-21.97%

+18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.32%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-4.13%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

6.89%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и IWFG

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAIWFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.86%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

12.58%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

16.49%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

20.47%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

20.47%

-13.92%

Сравнение комиссий MNA и IWFG

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IWFG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и IWFG

Ни MNA, ни IWFG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and IWFG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (3.86%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs IWFG's -21.97%.

On 3-year performance, IWFG leads with 23.23% vs 5.74% for MNA. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 23.23% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

MNA and IWFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MNA is categorized as Hedge Fund, while IWFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.46% for IWFG.

MNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и IWFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор