PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с EVUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с EVUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. EVUAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и EVUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и EVUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.22%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у EVUAX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям EVUAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.11% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

EVUAX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.36%
С начала года
5.22%
6 месяцев
3.23%
1 год
15.41%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с FRURXEVUAX с FKUQXEVUAX с RYUIXEVUAX с FIUIXEVUAX с GABUXEVUAX с VUIAX

Сравнение комиссий MMUFX и EVUAX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EVUAX в 1.04%.

EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund
MMUFX
MFS Utilities Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. EVUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c EVUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXEVUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.09

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.14

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

5.15

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. EVUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа EVUAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и EVUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXEVUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между MMUFX и EVUAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и EVUAX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности EVUAX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.75%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и EVUAX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке EVUAX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и EVUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXEVUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-56.00%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-7.90%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-23.32%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-31.72%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.02%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-9.60%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.28%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и EVUAX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXEVUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.79%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.44%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.60%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.01%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.04%

-2.50%