Сравнение EVUAX с RYUIX
EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) and RYUIX (Rydex Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, EVUAX returned 10.58%/yr vs 7.54%/yr for RYUIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. EVUAX charges 1.04%/yr vs 1.39%/yr for RYUIX.
Доходность
Сравнение доходности EVUAX и RYUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUAX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у RYUIX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции EVUAX превзошли акции RYUIX по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.54% соответственно.
EVUAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.86%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.58%
- Всё время*
- 11.80%
RYUIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
- Всё время*
- 5.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
RYUIX Rydex Utilities Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EVUAX и RYUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 4.86% | 15.41% | 17.68% | -5.17% | -3.47% | 13.95% | 4.19% | 54.25% | 3.25% | 13.66% |
RYUIX Rydex Utilities Fund | 4.03% | 17.90% | 20.25% | -6.78% | 1.32% | 15.08% | -4.56% | 19.38% | 4.07% | 11.36% |
Correlation
The correlation between EVUAX and RYUIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between EVUAX and RYUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUAX vs. RYUIX — Ранг доходности на риск
EVUAX
RYUIX
Сравнение EVUAX c RYUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUAX | RYUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.44 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUAX и RYUIX
Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и RYUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUAX | RYUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -63.29% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -7.97% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -12.42% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -24.28% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -36.88% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -6.40% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -14.38% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.03% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUAX и RYUIX
Текущая волатильность для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) составляет 3.40%, в то время как у Rydex Utilities Fund (RYUIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EVUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUAX | RYUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.60% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.28% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 14.09% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.66% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.97% | +0.15% |
Сравнение комиссий EVUAX и RYUIX
EVUAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUAX и RYUIX
Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности RYUIX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 6.18% | 6.17% | 4.70% | 5.76% | 11.09% | 13.01% | 13.60% | 35.11% | 1.96% | 1.75% | 1.34% | 1.95% |
RYUIX Rydex Utilities Fund | 1.80% | 1.87% | 0.67% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EVUAX and RYUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYUIX has higher volatility (3.60%) compared to EVUAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, EVUAX dropped -56.00% vs RYUIX's -63.29%.
EVUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUAX и RYUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор