PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUAX с RYUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUAX с RYUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) and RYUIX (Rydex Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, EVUAX returned 10.61%/yr vs 7.78%/yr for RYUIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EVUAX charges 1.04%/yr vs 1.39%/yr for RYUIX.

Доходность

Сравнение доходности EVUAX и RYUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUAX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у RYUIX с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции EVUAX превзошли акции RYUIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.78% соответственно.

EVUAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.74%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUAX и RYUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		3.57%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%

Correlation

The correlation between EVUAX and RYUIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.91

The correlation between EVUAX and RYUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Rydex Utilities Fund

Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с FKUQXEVUAX с FRURXEVUAX с ESPAXEVUAX с FIUIXEVUAX с BULIXEVUAX с ERH
Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с FKUQXRYUIX с GASFXRYUIX с FRURXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIXRYUIX с GABUX

Доходность на риск

EVUAX vs. RYUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUAX c RYUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUAXRYUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.84

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.20

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

3.19

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUAX vs. RYUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYUIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUAX и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUAXRYUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EVUAX и RYUIX

Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и RYUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUAXRYUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-63.29%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.97%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-17.03%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.28%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-36.88%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.92%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-14.45%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.61%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUAX и RYUIX

Текущая волатильность для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) составляет 4.90%, в то время как у Rydex Utilities Fund (RYUIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что EVUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUAXRYUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.19%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.04%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.71%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.67%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.94%

+0.16%

Сравнение комиссий EVUAX и RYUIX

EVUAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUAX и RYUIX

Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности RYUIX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.85%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EVUAX and RYUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYUIX has higher volatility (5.19%) compared to EVUAX (4.90%). In terms of maximum drawdown, EVUAX dropped -56.00% vs RYUIX's -63.29%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUAX и RYUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор