PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

MMTM и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMTM и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-2.62%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%21.76%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		8.99%43.60%15.47%19.19%-18.26%11.68%-58.69%
Разные валюты инструментов

MMTM торгуется в USD, в то время как FCIM.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCIM.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 8.99%.

MMTM

1 день
1.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.30%
1 год
18.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.89%

FCIM.NEO

1 день
2.47%
1 месяц
-5.55%
С начала года
8.99%
6 месяцев
17.38%
1 год
40.20%
3 года*
26.32%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий MMTM и FCIM.NEO

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

MMTM vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.08

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.86

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.97

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

11.59

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.08

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.10

+0.91

Корреляция

Корреляция между MMTM и FCIM.NEO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и FCIM.NEO

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FCIM.NEO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и FCIM.NEO

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -68.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTMFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-67.91%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.21%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-26.89%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-16.60%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-52.32%

+48.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.41%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и FCIM.NEO

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTMFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.94%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.84%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.39%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.10%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

33.72%

-15.04%