PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с WESCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		-1.36%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.21%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.08% соответственно.

MMSIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.53%
1 год
13.46%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.77%
10 лет*
8.63%

WESCX

1 день
-1.64%
1 месяц
-8.28%
С начала года
6.21%
6 месяцев
15.03%
1 год
37.79%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.06%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MGAFXMMSIX с MIIAXMMSIX с MPLIXMMSIX с MMDEXMMSIX с CAMSX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX

Сравнение комиссий MMSIX и WESCX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.53

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.12

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.32

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.83

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.53

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между MMSIX и WESCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и WESCX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности WESCX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		9.01%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		7.06%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и WESCX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-70.60%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.72%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-26.22%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-45.13%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-10.19%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-20.27%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.86%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и WESCX

Текущая волатильность для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) составляет 5.85%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.22%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.05%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

24.90%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

21.65%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

23.65%

-0.72%