PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		1.71%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%9.40%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

MMSIX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.97%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MIIAXMMSIX с MBAPXMMSIX с MGAFXMMSIX с MMDEXMMSIX с MPLIX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий MMSIX и CSMDX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.63

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.05

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

3.52

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между MMSIX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и CSMDX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		8.74%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и CSMDX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-37.28%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.33%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-24.60%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.03%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.84%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и CSMDX

Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.30%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.48%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

19.41%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

18.15%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.26%

+3.69%