Сравнение MMRIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MMRIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.02% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и CSTAX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MMRIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MMRIX
CSTAX
Сравнение MMRIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.81 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.61 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 9.64 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и CSTAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и CSTAX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и CSTAX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -14.52% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.72% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -14.52% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -14.52% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.37% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.67% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и CSTAX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.43% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.11% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 3.50% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.16% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 5.82% | +6.35% |