Сравнение MMRIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MMRIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 6.50% против 3.91% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и AVEFX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
MMRIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MMRIX
AVEFX
Сравнение MMRIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.64 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и AVEFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и AVEFX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и AVEFX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -10.24% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.52% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -8.02% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -10.24% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.44% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -0.96% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.74% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и AVEFX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.16% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.17% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 3.44% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 4.14% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 4.01% | +8.16% |