PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с ACSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MMLG is actively managed, while ACSI is passively managed. Over the past 5 years, MMLG returned 8.42%/yr vs 9.35%/yr for ACSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 10.79%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%23.17%

Correlation

The correlation between MMLG and ACSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.78

The correlation between MMLG and ACSI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMLG и ACSI

Секторы
MMLG
ACSI

Технологии

39.5%
12.5%

Финансовые услуги

13.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
24.2%

Промышленность

10.5%
7.3%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
12.4%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

1.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

MMLG
39.5%
ACSI
12.5%

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
ACSI
9.6%

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
ACSI
24.2%

Промышленность

MMLG
10.5%
ACSI
7.3%

Здравоохранение

MMLG
9.2%
ACSI
8.5%

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
ACSI
15.4%

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
ACSI
12.4%

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
ACSI

-

Энергетика

MMLG
1.3%
ACSI
3.4%

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
ACSI
3.9%

Недвижимость

MMLG

-

ACSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

MMLG vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.75

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.48

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.62

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

10.22

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ACSI равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.75

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MMLG и ACSI

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-34.49%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-7.76%

-12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-15.27%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-24.86%

-21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.37%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-5.39%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

1.99%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и ACSI

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеют волатильность 4.35% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.22%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

8.93%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

11.60%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

16.67%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

17.43%

+7.10%

Сравнение комиссий MMLG и ACSI

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и ACSI

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and ACSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLG has higher volatility (4.35%) compared to ACSI (4.22%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs ACSI's -34.49%.

On 5-year performance, ACSI leads with 9.35% vs 8.42% for MMLG. On fees, ACSI is cheaper at 0.66% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACSI has performed better with a 9.35% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACSI is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for MMLG.

They also come from different issuers: First Trust and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор