PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - MMLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. MMLG is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 5 years, MMLG returned 8.42%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и ROBT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%33.56%

Correlation

The correlation between MMLG and ROBT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between MMLG and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMLG и ROBT

Секторы
MMLG
ROBT

Технологии

39.5%
57.0%

Финансовые услуги

13.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.6%

Промышленность

10.5%
20.4%

Здравоохранение

9.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

1.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MMLG
39.5%
ROBT
57.0%

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
ROBT
1.6%

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
ROBT
6.6%

Промышленность

MMLG
10.5%
ROBT
20.4%

Здравоохранение

MMLG
9.2%
ROBT
7.4%

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
ROBT
4.1%

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
ROBT
1.4%

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
ROBT

-

Энергетика

MMLG
1.3%
ROBT
1.5%

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
ROBT

-

Недвижимость

MMLG

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

MMLG vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.30

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.85

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.39

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

4.01

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MMLG и ROBT

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-44.47%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-21.66%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-27.68%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-43.26%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.54%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-15.96%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

7.53%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 4.35%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.42%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

17.51%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

23.30%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

25.17%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

25.47%

-0.94%

Сравнение комиссий MMLG и ROBT

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и ROBT

Ни MMLG, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and ROBT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to MMLG (4.35%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, MMLG leads with 8.42% vs 2.42% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MMLG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMLG has performed better with a 8.42% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

MMLG and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MMLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор