PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

MMLG и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTL
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий MMLG и NFTY

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

MMLG vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.36

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.43

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.39

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

-1.37

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.36

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между MMLG и NFTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и NFTY

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и NFTY

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-47.67%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-16.14%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-21.55%

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-19.14%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-9.51%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

4.59%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и NFTY

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 7.71% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.42%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.42%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

15.79%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

17.53%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

20.72%

+4.02%