Сравнение MMLG с FITZ
MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности MMLG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMLG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMLG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.17% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between MMLG and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMLG vs. FITZ — Ранг доходности на риск
MMLG
FITZ
Сравнение MMLG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMLG | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMLG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -7.29 | +7.75 |
Просадки
Сравнение просадок MMLG и FITZ
Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMLG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -1.97% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.97% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -1.08% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMLG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMLG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 8.74% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 8.74% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 8.74% | +15.79% |
Сравнение комиссий MMLG и FITZ
MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLG и FITZ
Ни MMLG, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
MMLG and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.
MMLG and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для MMLG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор