Сравнение MMLG с BBHL
MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MMLG is actively managed, while BBHL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности MMLG и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 4.22%.
MMLG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMLG и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 5.17% | 2.11% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.22% | 2.72% |
Correlation
The correlation between MMLG and BBHL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMLG vs. BBHL — Ранг доходности на риск
MMLG
BBHL
Сравнение MMLG c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMLG | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMLG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MMLG и BBHL
Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMLG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -11.99% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.04% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -2.98% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMLG и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMLG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 12.98% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 12.98% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 12.98% | +11.55% |
Сравнение комиссий MMLG и BBHL
MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLG и BBHL
Ни MMLG, ни BBHL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
MMLG and BBHL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.
MMLG and BBHL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and BBH. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для MMLG и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор