Сравнение MMKT с PSI
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. MMKT is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past year, MMKT returned 3.81% vs 208.96% for PSI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 21.18%
- С начала года
- 107.72%
- 6 месяцев
- 104.36%
- 1 год
- 208.96%
- 3 года*
- 57.01%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 34.28%
Сравнение доходности по годам MMKT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 4.13% | 1.21% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 107.72% | 36.32% | 3.28% |
Correlation
The correlation between MMKT and PSI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between MMKT and PSI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. PSI — Ранг доходности на риск
MMKT
PSI
Сравнение MMKT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMKT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +57.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.14 | 1.69 | +13.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 153.44 | 13.59 | +139.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 910.67 | 49.28 | +861.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMKT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49 | 5.58 | +10.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.60 | 0.59 | +17.01 |
Просадки
Сравнение просадок MMKT и PSI
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -62.96% | +62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -15.48% | +15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -15.94% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.26% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и PSI
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 13.60% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 30.09% | -29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 37.75% | -37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 37.85% | -37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 35.09% | -34.86% |
Сравнение комиссий MMKT и PSI
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и PSI
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and PSI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (13.60%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs PSI's -62.96%.
On 1-year performance, PSI leads with 208.96% vs 3.81% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSI has performed better with a 208.96% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.05% for PSI.
MMKT is categorized as Money Market, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Texas Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.56% for PSI.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.49 vs 5.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор