PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMKT с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MMKT и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMKT показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.


MMKT

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMKT и MULL


2026 (YTD)20252024
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF
1.64%4.13%0.62%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
780.13%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between MMKT and MULL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Capital Government Money Market ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

MMKT vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMKT c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MMKTMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+57.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

15.48

1.71

+13.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

152.14

69.24

+82.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

912.59

221.31

+691.28

MMKT vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 16.75, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMKT и MULL

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MMKTMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-72.29%

+72.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-53.09%

+53.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.45%

+26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-20.52%

+20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.58%

-16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MMKT и MULL

Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MMKTMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

74.91%

-74.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

119.83%

-119.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

145.72%

-145.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.23%

142.49%

-142.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

142.49%

-142.26%

Сравнение комиссий MMKT и MULL

MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMKT и MULL

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности MULL в 0.04%


ПозицияTTM20252024
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF
3.71%3.98%1.07%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MMKT and MULL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 3.78% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.04% for MULL.

MMKT is categorized as Money Market, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Texas Capital and GraniteShares. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 16.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMKT и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор