PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMKT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMKT с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. MMKT is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, MMKT returned 3.81% vs 3.87% for BIL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности MMKT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMKT показывает доходность 1.44%, а BIL немного выше – 1.49%.

MMKT

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMKT и BIL

2026 (YTD)20252024
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		1.44%4.13%1.21%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%1.22%

Correlation

The correlation between MMKT and BIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Government Money Market ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с GMMFMMKT с VUSXXMMKT с CSHIMMKT с SBNDMMKT с USDX
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

MMKT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMKT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMKTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.49
19.71

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
62.61
174.16

-111.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

15.14

87.91

-72.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

153.44

355.35

-201.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

910.67

2,817.77

-1,907.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMKT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 16.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMKTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49

19.71

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

17.60

2.78

+14.83

Просадки

Сравнение просадок MMKT и BIL

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMKTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.78%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.26%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MMKT и BIL

Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMKTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.13%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.20%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.23%

0.26%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

0.26%

-0.03%

Сравнение комиссий MMKT и BIL

MMKT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMKT и BIL

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.73%3.98%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMKT and BIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIL has higher volatility (0.05%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BIL leads with 3.87% vs 3.81% for MMKT. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.87% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.73% for MMKT.

MMKT is categorized as Money Market, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Texas Capital and State Street. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 16.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMKT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор