PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIN с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.75%/yr vs 12.47%/yr for DBC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности MMIN и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.

MMIN

1 день
0.02%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.90%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIN и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.34%4.65%0.93%7.45%-11.20%1.35%7.47%8.08%1.97%1.20%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%6.54%

Correlation

The correlation between MMIN and DBC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between MMIN and DBC has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

MMIN vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.39

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.06

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

6.34

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

13.40

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.11

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MMIN и DBC

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMINDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-76.36%

+59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.05%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-13.82%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

-27.34%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-22.70%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-46.22%

+41.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.33%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и DBC

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 1.16%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMINDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

6.56%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

15.82%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

18.73%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

19.18%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

17.81%

-10.84%

Сравнение комиссий MMIN и DBC

MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и DBC

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DBC в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MMIN and DBC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.56%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 12.47% vs 0.75% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 12.47% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.49% for DBC.

MMIN is categorized as Municipal Bonds, while DBC is Commodities. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIN и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор