PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIN с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.74%/yr vs 12.34%/yr for AMUB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности MMIN и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.97%.

MMIN

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.31%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIN и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.32%4.65%0.93%7.45%-11.20%1.35%7.47%8.08%1.97%1.20%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-3.62%

Correlation

The correlation between MMIN and AMUB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between MMIN and AMUB has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL

Доходность на риск

MMIN vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.18

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.69

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.53

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

4.52

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.18

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MMIN и AMUB

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMINAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-79.46%

+62.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-10.37%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-17.22%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

-20.58%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.15%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-29.23%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.51%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и AMUB

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 1.16%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMINAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.40%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.82%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

13.60%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

20.24%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

27.09%

-20.12%

Сравнение комиссий MMIN и AMUB

MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и AMUB

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MMIN and AMUB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUB has higher volatility (5.40%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs AMUB's -79.46%.

On 5-year performance, AMUB leads with 12.34% vs 0.74% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 12.34% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for AMUB.

MMIN is categorized as Municipal Bonds, while AMUB is MLPs. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: New York Life and UBS. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.80% for AMUB.

MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIN и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор