PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с AMJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIN с AMJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past year, MMIN returned 9.31% vs 15.68% for AMJB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.

Доходность

Сравнение доходности MMIN и AMJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 17.69%.

MMIN

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.31%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIN и AMJB

2026 (YTD)20252024
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.32%4.65%2.26%
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%

Correlation

The correlation between MMIN and AMJB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

-0.06

The correlation between MMIN and AMJB shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD
Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLR

Доходность на риск

MMIN vs. AMJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c AMJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINAMJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.03

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.52

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.60

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

4.73

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. AMJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа AMJB равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и AMJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINAMJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.03

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MMIN и AMJB

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, примерно равная максимальной просадке AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и AMJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMINAMJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-17.70%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-9.90%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.06%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.98%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.34%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и AMJB

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 1.16%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMINAMJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.66%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.18%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

15.37%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

18.19%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

18.19%

-11.22%

Сравнение комиссий MMIN и AMJB

MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и AMJB

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MMIN and AMJB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMJB has higher volatility (5.66%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs AMJB's -17.70%.

On 1-year performance, AMJB leads with 15.68% vs 9.31% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 15.68% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for AMJB.

MMIN is categorized as Municipal Bonds, while AMJB is Energy Equities. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: New York Life and JPMorgan. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.85% for AMJB.

MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIN и AMJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор