PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIN с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.75%/yr vs 0.13%/yr for AGG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности MMIN и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

MMIN

1 день
0.02%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.90%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIN и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.34%4.65%0.93%7.45%-11.20%1.35%7.47%8.08%1.97%1.20%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%0.26%

Correlation

The correlation between MMIN and AGG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between MMIN and AGG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

MMIN vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.24

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.83

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.70

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

5.21

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.24

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MMIN и AGG

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMINAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-18.43%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.76%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-6.11%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

-17.82%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.98%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.71%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.90%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и AGG

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 1.16%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMINAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.29%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.74%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.85%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

6.09%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

5.40%

+1.57%

Сравнение комиссий MMIN и AGG

MMIN берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и AGG

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMIN and AGG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, MMIN leads with 0.75% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMIN has performed better with a 0.75% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for MMIN.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.98% for AGG.

MMIN is categorized as Municipal Bonds, while AGG is Total Bond Market. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.03% for AGG.

MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIN и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор