Сравнение MMID с FDLS
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MMID is actively managed, while FDLS is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности MMID и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 13.12% | 3.31% |
Correlation
The correlation between MMID and FDLS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. FDLS — Ранг доходности на риск
MMID
FDLS
Сравнение MMID c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMID | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MMID и FDLS
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -23.32% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.88% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и FDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.71% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 19.07% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 19.07% | -5.50% |
Сравнение комиссий MMID и FDLS
MMID берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и FDLS
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FDLS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and FDLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMID is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMID is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and Inspire. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.76% for FDLS.
Подберите оптимальное распределение для MMID и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор