Сравнение MMID с FDLS
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MMID is actively managed, while FDLS is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности MMID и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 15.91%.
MMID
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 4.05% | 0.62% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 15.91% | 2.30% |
Correlation
The correlation between MMID and FDLS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. FDLS — Ранг доходности на риск
MMID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDLS
Сравнение MMID c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMID | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMID и FDLS
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -23.32% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.21% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.85% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и FDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 17.04% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 19.06% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 19.06% | -5.52% |
Сравнение комиссий MMID и FDLS
MMID берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и FDLS
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FDLS в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.85% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.48% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and FDLS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMID is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMID is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.48% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and Inspire. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.76% for FDLS.
Подберите оптимальное распределение для MMID и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор