Сравнение MMID с MFSV
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and MFSV (MFS Active Value ETF) are both exchange-traded funds - MMID is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while MFSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for MFSV.
Доходность
Сравнение доходности MMID и MFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у MFSV с доходностью 7.36%.
MMID
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и MFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 4.05% | 0.62% |
MFSV MFS Active Value ETF | 7.36% | 2.74% |
Correlation
The correlation between MMID and MFSV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. MFSV — Ранг доходности на риск
MMID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFSV
Сравнение MMID c MFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и MFS Active Value ETF (MFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMID | MFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMID и MFSV
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки MFSV в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и MFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | MFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -12.74% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.15% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.87% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и MFSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | MFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 10.45% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.66% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.66% | -0.12% |
Сравнение комиссий MMID и MFSV
MMID берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFSV в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и MFSV
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MFSV в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 1.47% | 1.53% | 0.11% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.48% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and MFSV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSV is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSV is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
MFSV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.48% for MMID.
MMID is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MFSV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.44% for MFSV.
Подберите оптимальное распределение для MMID и MFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор