Сравнение MMID с VFMO
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MMID is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности MMID и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 23.68%.
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 23.37%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 23.68% | 0.74% |
Correlation
The correlation between MMID and VFMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. VFMO — Ранг доходности на риск
MMID
VFMO
Сравнение MMID c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMID | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MMID и VFMO
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -36.77% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -7.77% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 21.20% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 21.70% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 23.57% | -10.00% |
Сравнение комиссий MMID и VFMO
MMID берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и VFMO
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VFMO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.63% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and VFMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
VFMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.49% for MMID.
MMID is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: MFS and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для MMID и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор