PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Growth I (MFEIX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIBX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.00%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 1.42% против 15.88% соответственно.

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFABXMMIBX с DFSMXMMIBX с BMN
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MMIBX и MFEIX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MMIBX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.49

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.85

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

2.06

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.42

+0.39

Корреляция

Корреляция между MMIBX и MFEIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и MFEIX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и MFEIX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMIBXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-72.24%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-17.30%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-36.11%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-36.11%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-14.14%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-23.85%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.14%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMIBXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.97%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

12.65%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

21.85%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

21.93%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

21.20%

-16.88%