PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с TWHIX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий MMGPX и TGFRX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.06

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.59

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.93

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

7.48

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.02

+0.13

Корреляция

Корреляция между MMGPX и TGFRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и TGFRX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и TGFRX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-95.35%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-16.01%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-95.35%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-92.38%

+19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-31.67%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

7.24%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и TGFRX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) составляет 9.28%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

12.37%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

24.40%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

35.36%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

793.45%

-747.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

561.16%

-522.11%